Publicaciones · CW Consultores

El director del despacho mantiene una actividad editorial y técnica continuada, vinculada directamente a la práctica pericial. La producción publicada que se recoge en esta página refleja, sistematizada, la metodología que CW Consultores aplica en cada dictamen.

Libros

Libros publicados

Cuantificación de Daños Antitrust

Editorial Digital Reasons · 2026 · 139 páginas · ISBN 978-84-10-09340-9

Manual de referencia sobre la cuantificación econométrica de daños en litigios de competencia: cárteles, abuso de posición dominante y prácticas restrictivas. Aborda la construcción del escenario contrafactual, los métodos before-and-after, yardstick y difference-in-differences, los modelos de regresión y estimación robusta, y el análisis del passing-on. Pensado para abogados especializados en derecho de la competencia, peritos económicos y profesores universitarios.

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Manual de Microeconometría

Editorial Digital Reasons · 2026 · 152 páginas · ISBN 978-84-10-09339-3

Manual técnico de microeconometría aplicada al peritaje y al análisis económico forense. Cubre los modelos de regresión, los modelos de elección discreta (Probit, Logit, Tobit), los métodos de variables instrumentales, los modelos de panel y las técnicas de validación cuantitativa. Las metodologías se presentan con aplicaciones directas a problemas reales de cuantificación de daños.

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Próximas publicaciones

En preparación

Manuales en curso. Editorial Digital Reasons.

Econometría de la Volatilidad

Modelos ARCH/GARCH, Volatilidad Realizada e Implícita con R

Editorial Digital Reasons · próxima publicación

Manual avanzado de econometría financiera dedicado íntegramente a la modelización del riesgo y la incertidumbre en los mercados. Cubre los modelos ARCH y GARCH univariantes y multivariantes (CCC-DCC, BEKK, GO-GARCH), la volatilidad realizada con datos de alta frecuencia (HAR-RV), la superficie de volatilidad implícita, el VIX y los índices de miedo, y la aplicación al pronóstico de volatilidad y a la gestión dinámica del riesgo (VaR y Expected Shortfall).

Repositorio en desarrollo en GitHub →

Econometría del Riesgo Financiero

Valoración de Activos, Volatilidad y Gestión del Riesgo con R

Editorial Digital Reasons · próxima publicación

Manual de econometría financiera aplicada que integra las tres áreas centrales del análisis cuantitativo de mercados: la valoración de activos (CAPM, modelos multifactoriales, estudios de eventos), la modelización de la volatilidad (GARCH univariante y multivariante, volatilidad implícita) y la gestión cuantitativa del riesgo (Value at Risk, Expected Shortfall, backtesting y validación).

Repositorio en desarrollo en GitHub →

Prensa especializada

Artículos en publicaciones jurídicas

El despacho colabora regularmente con publicaciones jurídicas especializadas. Los artículos publicados se irán incorporando a esta página.

Material académico abierto

Plataforma técnica y repositorios

Como soporte tanto a la docencia universitaria como a la práctica pericial, el director del despacho mantiene material técnico de acceso abierto.

carlosdeanta.net

Plataforma de aprendizaje en econometría aplicada y finanzas cuantitativas. Aplicaciones docentes interactivas para econometría aplicada al peritaje, modelos de elección discreta, productos derivados, análisis de panel y series temporales.

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GitHub @carlanta

Repositorios técnicos abiertos: manuales de microeconometría, econometría de la volatilidad, finanzas cuantitativas, daños por competencia y herramientas de análisis financiero.

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¿Le interesa la metodología que aplicamos?

Si la línea técnica del despacho encaja con sus necesidades, podemos estudiar su caso desde la primera consulta.

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