Publicaciones

Econometría de la Volatilidad

Modelos ARCH/GARCH, Volatilidad Realizada e Implícita con R

Editorial Digital Reasons · próxima publicación

Manual avanzado de econometría financiera dedicado íntegramente a la modelización del riesgo y la incertidumbre en los mercados. Cubre los modelos ARCH y GARCH univariantes y multivariantes (CCC-DCC, BEKK, GO-GARCH), la volatilidad realizada con datos de alta frecuencia (HAR-RV), la superficie de volatilidad implícita, el VIX y los índices de miedo, y la aplicación al pronóstico de volatilidad y a la gestión dinámica del riesgo (VaR y Expected Shortfall).

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Econometría del Riesgo Financiero

Valoración de Activos, Volatilidad y Gestión del Riesgo con R

Editorial Digital Reasons · próxima publicación

Manual de econometría financiera aplicada que integra las tres áreas centrales del análisis cuantitativo de mercados: la valoración de activos (CAPM, modelos multifactoriales, estudios de eventos), la modelización de la volatilidad (GARCH univariante y multivariante, volatilidad implícita) y la gestión cuantitativa del riesgo (Value at Risk, Expected Shortfall, backtesting y validación).

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El Reflejo y la Mirada

Breve ensayo filosófico contra la idolatría de la inteligencia artificial

Editorial Digital Reasons · próxima publicación

Ensayo filosófico que, partiendo de la metafísica de la persona —el acto de ser, la inteligencia, la voluntad y la libertad—, distingue con precisión entre lo que puede hacer un ser personal y lo que nunca podrá ser una máquina. A partir de ahí analiza críticamente el hype contemporáneo sobre la inteligencia artificial —la promesa de la «superinteligencia», el miedo a la aniquilación y la reducción del ser humano a mera «labor económica»— para mostrar, con rigor, por qué simular no es ser.